औसत दिशात्मक सूचकांक (ADX) क्या है?
औसत दिशात्मक सूचकांक (एडीएक्स) एक तकनीकी विश्लेषण संकेतक है जो कुछ व्यापारियों द्वारा एक प्रवृत्ति की ताकत निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
प्रवृत्ति या तो ऊपर या नीचे हो सकती है, और यह दो साथ वाले संकेतकों, नकारात्मक दिशात्मक संकेतक (-DI) और सकारात्मक दिशात्मक संकेतक (+DI) द्वारा दिखाया गया है। इसलिए, एडीएक्स में आमतौर पर तीन अलग-अलग लाइनें शामिल होती हैं। इनका उपयोग यह आकलन करने में मदद के लिए किया जाता है कि क्या किसी व्यापार को लंबा या छोटा लिया जाना चाहिए, या यदि कोई व्यापार किया जाना चाहिए।
सारांश
- कमोडिटी डेली चार्ट्स के लिए वेल्स वाइल्डर द्वारा डिज़ाइन किया गया, एडीएक्स अब कई बाजारों में तकनीकी व्यापारियों द्वारा एक प्रवृत्ति की ताकत का न्याय करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- ADX ट्रेंडलाइन के अलावा एक सकारात्मक (+DI) और नकारात्मक (-DI) दिशात्मक संकेतक का उपयोग करता है।
- एडीएक्स 25 से ऊपर होने पर प्रवृत्ति में ताकत होती है; वाइल्डर के अनुसार, जब एडीएक्स 20 से नीचे होता है, तो ट्रेंड कमजोर होता है या कीमत ट्रेंडलेस होती है।
- गैर-ट्रेंडिंग का मतलब यह नहीं है कि कीमत नहीं बढ़ रही है। यह नहीं हो सकता है, लेकिन कीमत भी एक प्रवृत्ति परिवर्तन कर सकती है या स्पष्ट दिशा मौजूद होने के लिए बहुत अस्थिर है।
औसत दिशात्मक सूचकांक (ADX) सूत्र
संकेतक में कई पंक्तियों के कारण एडीएक्स को गणनाओं के अनुक्रम की आवश्यकता होती है।
+डीआई
=
(
चिकना + डीएम
एटीआर
)
×
100
डि
=
(
चिकना -DM
एटीआर
)
×
100
डीएक्स
=
(
मैं
+डीआई
–
डि
मैं
मैं
+डीआई
+
डि
मैं
)
×
100
एडीएक्स
=
(
पूर्व एडीएक्स
×
13
)
+
वर्तमान एडीएक्स
14
कहाँ पे:
+डीएम (दिशात्मक आंदोलन)
=
वर्तमान उच्च
–
शारीरिक रूप से विकलांग
शारीरिक रूप से विकलांग
=
पिछला उच्च
-डीएम
=
पिछला निम्न
–
वर्तमान कम
चिकना +/- डीएम
=
मैं
टी
=
1
14
डीएम
–
(
मैं
टी
=
1
14
डीएम
14
)
+
सीडीएम
सीडीएम
=
वर्तमान डीएम
एटीआर
=
औसत ट्रू रेंज
शुरू {गठबंधन} और पाठ {+ DI} = बाएँ ( frac { पाठ {चिकना + डीएम} { पाठ {एटीआर}} दाएँ ) गुना 100 और पाठ {-DI} = बाएं ( frac{ text{Smoothed -DM} }{ text{ATR} } right ) times 100 &text{DX} = बाएं ( frac{ mid text{+DI} – text{-DI} mid }{ mid text{+DI} + text{-DI} mid } right ) times 100 &text{ADX} = frac{ ( text {पूर्व ADX} times 13 ) + text{वर्तमान ADX} }{ 14 } &textbf{where:} &text{+DM (डायरेक्शनल मूवमेंट)} = text{वर्तमान उच्च} – टेक्स्ट{PH} &text{PH} = text{पिछला उच्च} &text{-DM} = text{पिछला निम्न} – text{वर्तमान निम्न} &text{चिकना + /-DM} = textstyle{ sum_{t=1}^{14} text{DM} – बाएं ( frac{ sum_{t=1}^{14} text{DM} }{ 14 } right ) + text{CDM} } &text{CDM} = text{वर्तमान DM} &text{ATR} = text{औसत ट्रू रेंज} end{aligned} मैं+डीआई=(एटीआर चिकना + डीएममैं)×100डि=(एटीआर चिकना -DMमैं)×100डीएक्स=(मैं+डीआई+डिमैंमैं+डीआई–डिमैंमैं)×100एडीएक्स=14(पूर्व एडीएक्स×13)+वर्तमान एडीएक्समैंकहाँ पे:+डीएम (दिशात्मक आंदोलन)=वर्तमान उच्च–शारीरिक रूप से विकलांगशारीरिक रूप से विकलांग=पिछला उच्च-डीएम=पिछला निम्न–वर्तमान कमचिकना +/- डीएम=मैंटी=114मैंडीएम–(14मैंटी=114मैंडीएममैं)+सीडीएमसीडीएम=वर्तमान डीएमएटीआर=औसत ट्रू रेंजमैंमैं
औसत दिशात्मक आंदोलन सूचकांक (ADX) की गणना
- प्रत्येक अवधि के लिए +DM, -DM, और सही श्रेणी (TR) की गणना करें। आमतौर पर चौदह अवधियों का उपयोग किया जाता है।
- +DM = वर्तमान उच्च – पिछला उच्च।
- -डीएम = पिछला कम – वर्तमान कम।
- वर्तमान उच्च – पिछला उच्च > पिछला निम्न – वर्तमान निम्न होने पर +DM का उपयोग करें। उपयोग -DM जब पिछला निम्न – वर्तमान निम्न> वर्तमान उच्च – पिछला उच्च।
- TR वर्तमान उच्च – वर्तमान निम्न, वर्तमान उच्च – पिछले बंद, या वर्तमान निम्न – पिछले बंद से अधिक है।
- +DM, -DM, और TR के 14-अवधि के औसत को सुचारू करें—TR सूत्र नीचे है। उनमें से सुचारू औसत की गणना करने के लिए -DM और +DM मान डालें।
- पहला 14TR = पहले 14 TR रीडिंग का योग।
- अगला 14TR मान = पहला 14TR – (पूर्व 14TR/14) + वर्तमान TR.
- इसके बाद, +DI प्राप्त करने के लिए चिकने +DM मान को चिकने TR मान से विभाजित करें। 100 से गुणा करें।
- -DI प्राप्त करने के लिए चिकने -DM मान को चिकने TR मान से विभाजित करें। 100 से गुणा करें।
- डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स (DMI) +DI माइनस -DI है, जिसे +DI और -DI (सभी निरपेक्ष मान) के योग से विभाजित किया जाता है। 100 से गुणा करें।
- एडीएक्स प्राप्त करने के लिए, कम से कम 14 अवधियों के लिए डीएक्स मानों की गणना करना जारी रखें। फिर, ADX प्राप्त करने के लिए परिणामों को सुचारू करें।
- पहला एडीएक्स = डीएक्स/14 की 14 अवधियों का योग।
- उसके बाद, एडीएक्स = ((पूर्व एडीएक्स * 13) + वर्तमान डीएक्स) / 14.
औसत दिशात्मक सूचकांक (एडीएक्स) आपको क्या बताता है?
ADX, नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर (-DI), और पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर (+DI) मोमेंटम इंडिकेटर हैं। एडीएक्स निवेशकों को रुझान की ताकत निर्धारित करने में मदद करता है, जबकि -डीआई और +डीआई प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने में मदद करते हैं।
एडीएक्स एक मजबूत प्रवृत्ति की पहचान करता है जब एडीएक्स 25 से अधिक हो और एक कमजोर प्रवृत्ति जब एडीएक्स 20 से नीचे हो। -डीआई और +डीआई लाइनों के क्रॉसओवर का उपयोग व्यापार संकेतों को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि +DI लाइन -DI लाइन के ऊपर से गुजरती है और ADX 20 से ऊपर है, या आदर्श रूप से 25 से ऊपर है, तो यह खरीदने का एक संभावित संकेत है। दूसरी ओर, यदि -DI +DI से ऊपर है, और ADX 20 या 25 से ऊपर है, तो यह एक संभावित शॉर्ट ट्रेड में प्रवेश करने का एक अवसर है।
क्रॉस का उपयोग मौजूदा ट्रेडों से बाहर निकलने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि लंबा है, तो बाहर निकलें जब -DI +DI से ऊपर हो। इस बीच, जब एडीएक्स 20 से नीचे है, तो संकेतक संकेत दे रहा है कि कीमत ट्रेंडलेस है और यह व्यापार में प्रवेश करने का एक आदर्श समय नहीं हो सकता है।
सबरीना जियांग द्वारा छवि © इन्वेस्टोपेडिया 2021
औसत दिशात्मक सूचकांक (एडीएक्स) बनाम अरुण संकेतक
ADX इंडिकेटर कुल तीन लाइनों से बना होता है, जबकि Aroon इंडिकेटर दो से बना होता है।
दो संकेतक समान हैं कि उन दोनों में सकारात्मक और नकारात्मक गति का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखाएं हैं, जो प्रवृत्ति दिशा की पहचान करने में मदद करती हैं। जैसा कि ADX करता है, Aroon रीडिंग/लेवल भी ट्रेंड स्ट्रेंथ को निर्धारित करने में मदद करता है। हालांकि गणनाएं अलग हैं, इसलिए प्रत्येक संकेतक पर क्रॉसओवर अलग-अलग समय पर होगा।
औसत दिशात्मक सूचकांक (एडीएक्स) का उपयोग करने की सीमाएं
क्रॉसओवर अक्सर हो सकता है, कभी-कभी बहुत बार, जिसके परिणामस्वरूप भ्रम और संभावित रूप से ट्रेडों पर पैसा खो जाता है जो जल्दी से दूसरी तरफ जाते हैं। इन्हें झूठे संकेत कहा जाता है और एडीएक्स मान 25 से नीचे होने पर अधिक सामान्य होते हैं। उस ने कहा, कभी-कभी एडीएक्स 25 से ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन केवल अस्थायी रूप से होता है और फिर कीमत के साथ उलट जाता है।
किसी भी संकेतक की तरह, एडीएक्स को मूल्य विश्लेषण और संभावित रूप से अन्य संकेतकों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि फिल्टर संकेतों और जोखिम को नियंत्रित करने में मदद मिल सके।